(股指期货实战)模拟资金操作中证500股指期货IC交易

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从股指期货来看,IH (上证50股指期货)目前四个合约平价或微量贴水。IF (沪深300股指期货)当月合约基本平价,其他合约贴水少幅降低,IF也比较强势。昨天说的如果IH、IF的远期合约转弱趋势形成则避险情绪降温,要发生风格切换,切回权重蓝筹行情,虽然今天确实是权重蓝筹的行情,但是,IH、IF远月合约今天又转强,连IC也是,远月合约较强,个人认为,现在说风格切换还有点早,要注意风险。IC(中证500股指期货)当月合约贴水由昨天的8800降到4400,说明指数下跌得有点快了,现在是情绪化阶段,指数和期货波动差异较大也是正常的,要看发展趋势才能进一步解读。


从指标上来看,动能指标在空头区稍稍又下跌了一点(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7074.8。明天压力更大一点,市场要特别强势才有可能转多,继续弱势则指标会继续下跌。这部分是有实际资金操作的)


(股指期货实战)模拟资金操作中证500股指期货IC交易 理财投资 第1张


下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

目前IF、IH套利图如下


(股指期货实战)模拟资金操作中证500股指期货IC交易 理财投资 第2张


IF套利组合持仓如下:

买入IF2111合约,开仓价4857.2;

卖出IF2206合约,开仓价4786.6。

截止今天收盘-540。


(股指期货实战)模拟资金操作中证500股指期货IC交易 理财投资 第3张


IH 套利组合持仓如下:

买入IH2111合约,开仓价3232;

卖出IH2206合约,开仓价3203.8。

截止今天收盘-1620。


【第三部分 总结】


1.今天市场也是比较平静,两市成交金额10152亿,权重蓝筹较强,中证500最弱。

2. 从指标上来看,动能指标在空头区稍稍又下跌了一点,今天没操作,继续持有IC2111的空单,开仓价7074.8。

3. 目前虚拟资金账户持有IH、IF套利组合。

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