ETF网格交易策略是什么?怎么买卖?

汇财网 71 0

网格交易的本质就是通过设置一个资产价格区间,在区间内反复交易赚取波动的差价。

本文主要分享的是,如何选择标的,以及如何创建网格条件单。

为什么选择ETF做网格

对于网格交易策略,最好的标的应当满足以下3点要求:

安全性,最好是永续存在的品种

波动性大,流动性好,股指适合

低交易费,毕竟交易频率高

所以,综上所述,目前看最好的选择就是波动大,流动性好,长期趋势震荡向上的ETF。

具体标的,目前我们主要考虑一些具有性价比,适合网格交易的ETF,这也是因为ETF交易费率低,门槛低。

现在我们在运行的主要是3只,中概互联、医疗ETF和券商ETF,对应的指数介绍,价格区间和涨跌参数回测,篇幅受限就不在这里展开了。

网格是从4月22号建仓开始运作的,不过需要说明一点,医疗ETF我是在3月15号就买了一部分在测试,所以收益略有失真。

ETF网格交易策略是什么?怎么买卖? 理财投资 第1张

账户和资金准备

1、证券账户

网格交易需要准备证券账户,ETF买卖也和大家买卖股票一样,都是二级市场交易。

对于证券账户有两个需求,一是证券账户需要支持ETF网格交易这个功能,否则只有每天早上自己手动操作,麻烦一点。

第二个就是费率要低,因为ETF网格本身门槛低,如果我们拿出来做的资金不多利润本身就不高,交易费率还高那就是白忙活。

土川兄这边也有合作券商,佣金交易费率很低,具体多低就不说了,总之ETF网格交易成本基本可以忽略。

当然如果自己有账户只要满足上述两个条件就行。

ETF网格交易策略是什么?怎么买卖? 理财投资 第2张

2、账户资金

对于网格交易,需要至少在账户准备对应格数的网格资金。至于具体拿多少资金参与网格,大家可以根据自己的情况按比例参与。

比如目前我们的三个ETF网格都是15格,单只ETF实盘是以10000元参与,每格就是666元。

这样10000元可以保证ETF跌到最低价格区间,我们能够买满15格的仓位。

如果大家要分散风险,同时操作几只ETF品种,也需要预留出每只打算操作的资金。

如果三只ETF网格同时运行,那么账户至少预留3万元的资金,这样可以保证ETF跌到最低价格区间我们可以把仓位买满。

这笔资金大概率在网格正常波动区间会有部分闲置,我们可以收盘去买国债逆回购,或者买货币基金,券商的短期理财等。

如何设置ETF网格条件单

以中概互联举例,根据指数估值和股价K线图综合评估,设定中概互联常见波动价格区间为1.74-2.54元。

那么我们以1.74元为最低价,2.54元为最高价,中轴价2.141元。

划分到15格,每个买入资金666元,对应价格大概300股。

如果当前ETF价格在网格区间范围内,我们就可以买入底仓,然后设置网格条件单。

ETF网格交易策略是什么?怎么买卖? 理财投资 第3张

具体步骤为:

第一步,买入底仓

根据表格,当前中概互联1.88元价格对应格数在12格-13格之间,那么我们需要买入的资金为12格×666元/格=7992元,大概8000元。

按照今天中概互联1.88元的价格算,需要买入大约4300股作为底仓。

ETF网格交易策略是什么?怎么买卖? 理财投资 第4张

这时候我们手里就有8000元的中概互联,往下最多跌3格到1.74,我们就买满仓了。

假如随后中概互联一直往上涨,我们手里也有筹码不断卖出,涨到2.54最高价刚好卖完。

如果中概互联价格一直在价格区间范围内上蹿下跳波动,我们就可以不断来回赚钱高抛低吸的差价。

第二步,设置参数

参数设置有3个关键,一是基准价,二是涨跌触发幅度,三是价格区间。

价格区间上面已经说了,中概互联是1.74-2.54元之间,目前已经跌到1.88元了,算是性价比比较高的。

基准价,就是我们的持仓价,因为每个人建仓时间不一样,持仓成本也就不一样,所以大家买入底仓后要去看自己的成本价是多少。

ETF网格交易策略是什么?怎么买卖? 理财投资 第5张

至于涨跌幅,由于参数大小对收益影响还是挺大的,所以土川兄做了不少数据回测,最终选定在2-3%区间。

毕竟我们的金额不高,每格之间的差价太高很难触发买卖交易,如果太小的话又没什么利润。

所以目前设置的中概互联网格是每下跌1.8%买入1格,上涨2.3%卖出1格。

这样,每完成一次买卖交易,我们的利润就有2%左右。

  • 站长公众号
  • 汇财定投
  • weinxin

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~